un breve salto indietro fino ad ottobre 2023
Fino a ottobre dell'anno scorso, i primi standard derivati dalla teoria di Tesla Pollione venivano utilizzati per la programmazione di bot che, in sostanza, miravano a automatizzare compiti oggi eseguiti manualmente. Tuttavia, i bot, oltre a richiedere un budget più sostanzioso, non consentivano un controllo completo delle attività svolte nel corso delle 24 ore e non erano in grado di catturare informazioni rilevanti, successivamente ritenute di notevole importanza. Inoltre, ulteriori ricerche hanno dimostrato che, senza i 30 robot a disposizione, sarebbe stato possibile diversificare più efficacemente la gestione del capitale e, di conseguenza, ridurre l'esposizione al rischio.
IM-Synthesis compì un passo significativo rinunciando all'impiego dei bot e adottando un approccio manuale. Questa transizione comportò un sistema basato su un numero superiore di asset, raddoppiando immediatamente le coppie di scambio da 30 a 60. Di conseguenza, si registrò un incremento significativo dei dati, che spinse all'adattamento dei parametri standard. Sebbene questi dati potrebbero ancora essere utilizzati per la creazione di bot, tale opzione è stata esclusa per favorire una raccolta continua di dati e un'ottimizzazione dei coefficienti mediante l'analisi della media dei dati raccolti.
La decisione di abbandonare l'uso dei bot si dimostrò sagace e consentì, nel giro di poche settimane, una riconsiderazione della diversificazione nella fusione dei capitali, portando da 60 a 90 coppie di scambio e poi, all'inizio di febbraio 2024, ad un totale di 120 coppie di scambio.
spingersi sempre oltre è nella natura dei temerari
Dopo aver compiuto significativi progressi nonostante due eccezionali eventi di ribasso di mercato verificatisi tra ottobre 2023 e marzo 2024, e avendo acquisito una vasta quantità di dati registrati, non vi era motivo di rallentare lo sviluppo; pertanto, abbiamo proseguito senza interruzioni. Ogni esperienza, documentata nel nostro blog attraverso report settimanali, è stata preziosa.
Nel febbraio 2024, abbiamo ampliato ulteriormente il nostro ambito di azione con l'aggiunta di altre 30 coppie di scambio, confermando così ciò che sin dall'inizio si era delineato come il fulcro del sistema: maggiore è la quantità di dati a disposizione, più agevole diventa stabilire delle medie, riducendo la tolleranza agli errori e garantendo un risultato più preciso, definito come "coefficiente di sbalzo ipotetico generale quotidiano".
Abbiamo potuto limitarci a 150 coppie di scambi? Sì, avremmo potuto farlo, ma abbiamo scelto di aumentarle a 165 per diversificare ulteriormente la nostra fusione in 165 ceste distinte, garantendo così la sicurezza delle nostre risorse in modo insperato, e siamo convinti che questo rappresenti solo l'inizio delle nostre potenzialità. Come annunciato in precedenza sulla nostra linea temporale, prevediamo di prendere una pausa nei prossimi due mesi, salvo imprevisti di mercato. Durante questo periodo, raccoglieremo i dati necessari per le nostre valutazioni e, solamente dopo aver effettuato il primo bilancio relativo al 2024 a giugno, prenderemo decisioni più approfondite riguardanti l'ulteriore sviluppo e l'aggiustamento dei parametri che verranno definiti in seguito su questo articolo per una maggiore trasparenza.
La diversificazione su 165 coppie di scambio
La sincerità e la gratitudine costituiscono i pilastri fondamentali della comunità IM-Synthesis, che ha reso possibile
l'implementazione di strategie di tale levatura.
L'utilizzo di centosessantacinque coppie di scambio rappresenta un approccio non convenzionale, lontano dal tipico schema di un singolo
investitore focalizzato sul trading, ma privo di una prospettiva a lungo termine e di una distribuzione su vasta scala di investimenti.
L'unicità di IMS emerge chiaramente quando si spiega il meccanismo di base del sistema agli interessati, suscitando spesso sorpresa. Riconosciamo però che la diversificazione del rischio costituisce solo una parte di un sistema complesso, anzi, si può affermare che è il risultato di una serie di fattori sottostanti. La diversificazione ampia rappresenta solo una componente del nostro approccio, che si basa essenzialmente sul calcolo delle possibili fluttuazioni e sulle circostanze di mercato già analizzate e categorizzate con attenzione.
LO SBALZO IPOTETICO QUOTIDIANO
Sebbene questo coefficiente sia calcolato quotidianamente, deriva principalmente dalle performance storicamente registrate e catalogate. Il suo calcolo non si limita alle ultime 24 ore, ma implica un processo complesso basato su sovrapposizioni grafiche della stessa coppia valutaria che risalgono fino ai sei mesi precedenti. Come già dettagliatamente spiegato in precedenti articoli del nostro blog, per ciascun asset vengono esaminati i comportamenti abituali su base giornaliera, settimanale e mensile. In sintesi, si mira a identificare gli eventi passati che potrebbero riflettersi sul presente al fine di stabilire tre dati fondamentali: il prezzo di acquisto più probabile entro le successive 72 ore, il prezzo di vendita a breve termine e lo stop loss da applicare per evitare perdite non accettabili secondo i nostri standard.
Tutto ciò non è comunque sufficiente per avere dei dati il meno approssimativi possibile e a limare qualche altra sfaccettatura ci pensa il coefficiente "circostanza di mercato comune".
Le 13 possibili circostanze di mercato
Inizialmente, identificammo soltanto 7 comportamenti simili, che in seguito divennero 9, poi 11, e recentemente, proprio alcuni giorni
fa, sono giunti a 13.
Il concetto di circostanza di mercato si riferisce alla similitudine presente in alcune coppie di scambio, che nel nostro sistema
risulta fondamentale per effettuare una rapida selezione dei dati basata sul prezzo di mercato attuale al momento della programmazione di acquisto e vendita. Questo coefficiente mira a
personalizzare la scelta dei prezzi e, di conseguenza, a differenziare il coefficiente di sbalzo ipotetico per ciascuna transazione programmata. Spiegare però in modo semplice come
28 variazioni catalogate e altre 13 circostanze di mercato possano generare un risultato elevato a una potenza specifica rispetto a 165 asset sarebbe complesso. Ovviamente non intendiamo
divulgare alcun suggerimento che possa facilitare la replicazione delle formule che adottiamo, ma desideriamo piuttosto far comprendere che attraverso tali incroci di dati, per noi è
sufficiente avere solo un prezzo di mercato attuale per ottenere in pochi istanti ciò di cui abbiamo bisogno.
La forza della fusione
L'attuale IM-Synthesis, precedentemente conosciuto come #lunionefaladifferenza, è stato concepito con l'intento di enfatizzare l'importanza di un metodo insuperabile soggettivamente e immune dall'influenza di fattori emotivi nelle decisioni. Il percorso intrapreso non è stato privo di sfide nel corso degli anni, con alcuni membri che hanno abbandonato il progetto. Tuttavia, l'obiettivo di creare una strategia mensile consolidata, basata su un approccio progressivo che minimizzi i rischi iniziali, rimane fondamentale. Tale approccio mira a preservare il capitale investito, garantendo un incremento minimo superiore a molte altre opzioni presenti sul mercato, spesso caratterizzato da truffe latenti in ogni angolo.
Inoltre, il sistema concepito si oppone da sempre agli schemi Ponzi e a qualsiasi forma di speculazione tra i membri, offrendo ai sostenitori un metodo simile al P.A.C. che consente a ciascun individuo di creare un reddito personalizzato, senza vincoli di partecipazione e con totale libertà di scelta.
Si è costantemente enfatizzata l'importanza della collaborazione finanziaria, dimostrando che soltanto il 10% dei membri attuali potrebbe disporre di un capitale sufficiente per ottenere gli stessi risultati. Il restante 90%, altrimenti, avrebbe dovuto rinunciare o esporsi a rischi significativamente più elevati, con la possibilità concreta di non sopravvivere nemmeno per 6 mesi nel settore, a rischio di fallimento a causa di perdite che avrebbero compromesso le proprie risorse.
Il principale vantaggio per un piccolo investitore che decide di sostenere il progetto IM-Synthesis risiede nel fatto che avrà l'opportunità di ricevere profitti in base al proprio progresso, generati attraverso operazioni di trading eseguite esclusivamente seguendo gli standard della teoria Tesla-Pollione. Inoltre, potranno beneficiare di possibili bonus sui depositi ogni due mesi e di un incremento dell'offerta ogni sei mesi, qualora il bilancio semestrale lo consenta.
Inoltre, il sistema che sostiene l'intera comunità include un piano di carriera per coloro che promuovono il progetto, offrendo premi in USDT e depositi che favoriscono lo sviluppo individuale e derivano dall'eccedenza bimestrale.
In conclusione, partecipare attivamente alla comunità e sostenere il progetto sono azioni fondamentali per beneficiare di un sistema concepito da individui che, inizialmente, erano fruitori di altri servizi. L'obiettivo di eliminare le problematiche riscontrate in molteplici settori aziendali, che spesso minano la stabilità e portano frequentemente al fallimento, costituisce il principio cardine su cui si basa il progetto. La periodica divulgazione del bilancio semestrale mira a rappresentare un impegno trasparente e pubblico, su cui basare la continuazione della fiducia iniziale.
Volendo riassumere l'evoluzione della teoria tesla-pollione
Lo studio progressivo dei tre parametri menzionati si è rivelato estremamente interessante, anche per coloro che potrebbero inizialmente aver dubitato che regole matematiche e geometriche potessero sostituire le tecniche comuni seguite da molti non professionisti nel trading. Spesso, queste strategie si basano sull'osservazione esclusiva dei grafici e non si concentrano sui risultati giornalieri, ma piuttosto mirano al lungo termine, considerando che le cripto valute potrebbero apprezzarsi grazie all'interesse crescente di un numero sempre maggiore di individui verso questo settore.
I nostri recenti mesi sono stati dettagliati nel blog, e osservare l'andamento progressivo che abbiamo ottenuto è estremamente incoraggiante. In particolare, ci rende ottimisti il fatto di aver ottenuto risultati positivi anche in periodi sfavorevoli, raggiungendo un picco di oltre 1200 operazioni short in sole 4 settimane, nel mese di febbraio.
L'aumento progressivo del budget allocato per ciascuna operazione ci ha permesso di ridurre l'ambizione per profitti sempre più numerosi. L'inclusione di ulteriori coppie di scambio ci ha fornito più dati da analizzare, ampliando così gli altri fattori fondamentali che si sono dimostrati più aderenti alla realtà rispetto a quanto previsto entro le successive 72 ore. Siamo stati in grado di gestire con maggiore efficacia il primo calo generale del 2024 rispetto a quello ultimo del 2023, riducendo notevolmente l'impatto di uno dei cinque eventi eccezionali probabili in un anno. Ad oggi i 18 giorni stabiliti nel 2023 utili alla chiusura forzata di un'operazione sembrano essere solo un ricordo e siamo ricorsi alla compensazione anticipata proprio per agire preventivamente ed evitare di subire il ribasso che da una decina di giorni sta caratterizzando il mercato. In pratica negli ultimi mesi il sistema si è evoluto a tal punto che siamo stati in grado anche di ridurre il coefficiente meno usato: lo stop loss. Sebbene sia stato un dato quasi inutile perchè nessuna operazione programmata è stata chiusa col massimo difetto, per continuare a rettificare anche questo ed avere così un'idea del massimo danno in cui potremmo imbatterci, lo abbiamo ridotto di tre punti percentuale portandolo al 25% soggettivo/165.
Naturalmente, continueremo su questa traiettoria, ricalcolando periodicamente gli standard, con l'obiettivo costante di accelerare e aumentare la produttività complessiva del processo, avendo sempre cura di continuare a farlo senza mai stravolgere il sistema ciclico che è il prodotto finale dello studio.
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